汤海涵

学历信息：剑桥大学经济学博士

研究方向：计量经济理论、金融计量经济学、应用计量经济学

电子邮件：hhtang@fudan.edu.cn

简介

代表性论文

汤海涵，复旦大学国际金融学院金融学副教授。

他的研究领域为计量经济理论，金融计量经济学，和应用计量经济学。他的研究课题入选了2018年上海市晨光计划，2019年上海市浦江人才计划，2019年和2024年国家自然科学青年基金项目，并荣获2023年复旦大学国际金融学院最佳教学奖(EMF)。他的论文发表于 Review of Economics and Statistics, Journal of Econometrics，和 Econometric Theory。

汤海涵教授于2017年获得剑桥大学经济学博士学位，2012年获得剑桥大学经济研究硕士学位，2011年获得伦敦政治经济学院计量经济学与数理经济学学士学位。

 

（信息更新于2025年2月）

 

  • “不同时区股票市场回报率的大维验证性动态因子模型”, Oliver B. Linton，汤海涵和吴见彬，发表于《计量经济学杂志》（Journal of Econometrics），2025年，第249卷，B部分，105971。
  • “提高不完全依从性协变量自适应随机实验中回归调整的估计效率“，蒋亮，Oliver B. Linton，汤海涵，和张意翀，即将发表于《经济与统计评论》（Review of Economics and Statistics）。
  • “用二次型法估计克罗内克协方差模型”，Oliver B. Linton，和汤海涵，发表于《计量经济理论》(Econometric Theory)，2022年，第38卷，第5期，第1014-1067页。
  • “大维情形下乘法相关结构的估算”，Christian Hafner，Oliver Linton，和汤海涵，发表于《计量经济学杂志》(Journal of Econometrics)，2020年，第217卷，第2期，第‏431-470页。
  • “拥有近似稀疏性固定效应的高维动态面板数据的均匀推断”，Anders Bredahl Kock，和汤海涵，发表于《计量经济理论》(Econometric Theory)，2019年，第35卷，第2期，第295-359页。

 

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