复旦大学—斯坦福大学第三届金融科技与量化交易年会隆重举行

发布时间：2018-12-17     

2018年12月15日，由复旦大学和斯坦福大学联合主办的第三届金融科技与量化交易年会在复旦大学经济学院大金报告厅隆重举行。

本届年会邀请了国内外学术界和业界的多名专家及学者，聚焦金融科技，重点对量化交易领域的核心及前沿问题进行了深入探讨，并对金融科技的未来发展动向进行了展望。以期把握金融科技跳动的“脉搏”，深入挖掘其内在规律及其金融科技之“芯”，更好地服务于银行、证券、保险以及实体经济等，也为基于其上的科技监管铺平道路。会议期间，除了进行金融科技理论探讨之外，我们还着力从量化投资、金融科技、科技监管以及金融安全等业务实际进行对话，也同时与美国硅谷、华尔街和陆家嘴等金融业内人士展开讨论，一起探索金融科技的创新之力及其未来。

出席本届年会的嘉宾主要有美国斯坦福大学统计系终身教授黎子良，复旦大学泛海国际金融学院科研副院长、金融学教授、博士生导师高华声，美国威斯康辛大学麦迪逊主校统计系教授张正军，美国哥伦比亚大学统计系终身教授应志良，复旦大学泛海国际金融学院学术副院长、金融科技中心主任、金融学教授张纯信，复旦大学泛海国际金融学院金融学教授傅承德，斯坦福大学客座教授、清影医疗科技创始人邹昊，国盛证券研究所副所长、金融工程首席分析师刘富兵，澳门城市大学金融学院执行院长、金融学教授Michael Chng，以及复旦大学经济学院金融学教授刘庆富。

为期一天的年会分为“金融科技创新”、“科技监管与智能投顾”、“量化分析与投资”及“指数发布与圆桌会议”四个主题环节，共包括七场主题演讲和一场圆桌讨论。

黎子良教授首先做了题为“金融科技、量化交易与统计科学”的主题演讲，他指出：在经历了2007-2008年的金融危机和2009年的大萧条之后，“金融科技革命”和“大数据革命”标志着金融业崭新时代的开始。而量化交易正是这个新时代中动态优化、金融科技和风险管控的缩影，它涵盖了从投资组合和财富管理到订单安排和路由的所有方面。

随后，张正军教授和傅承德教授分别介绍了金融风险科技监管领域的最新进展和信用风险管理中的新算法。新算法的出现，既是对传统理论的继承和发扬，更是对未来的展望与开拓。此外，Michael Chng教授关于“机器学习投资的兴起”的演讲，以及对新兴机器学习理论深入浅出的介绍令与会人员备受启发，并对其在金融领域的更广泛应用充满期待。

之后，来自量化投资与人工智能的业界代表结合自身实践经历与参会人员分享了量化分析在相关领域的应用及一些落地项目。刘富兵博士紧密结合中国的宏观经济实际，讲解了如何使用量化方法来研判市场趋势、寻找宏观风险、构建投资时钟以及行业配置。邹昊教授分享了将新的人工智能技术应用于量化投资的一些框架性想法，并着重指出量化投资策略需要切实考虑宏观规律。

随后，刘庆富教授代表复旦大学课题组发布了《中国城市金融科技竞争力指数研究》和《中国期货市场质量指数研究》报告。前者由复旦大学经济学院党委书记、复旦大学泛海国际金融学院党组织书记陈诗一教授与复旦大学经济学院教授刘庆富领衔，复旦泛海国金博士后顾研与刘晓露共同编撰。后者由经济学院教授刘庆富、罗茜和陈惠宁共同研发。

在最后的圆桌讨论中，主持人张纯信教授组织由张正军、邹昊、刘富兵、应志良组成的嘉宾团与参会人员进行了多角度、多层次的思想碰撞，深入讨论了金融科技的创新之力及其未来。 

这一会议是由复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院、复旦大学泛海国际金融学院和复旦大学经济学院具体承办。在年会召开当天，正值复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院成立2周年之际。两年来，研究团队励精图治，紧扣国家经济脉搏，时刻关注国内外经济形势，全力打造金融科技这一开放的国际化的集政产学研于一体的高端研发平台，并集中于金融科技、量化金融、科技监管以及其它基于大数据、人工智能、区块链等前沿课题。近年来，研究院在团队建设、科学研究、国际合作、成果转化和资政服务等领域正阔步向前。为此，刘庆富教授对黎子良为代表的斯坦福大学、复旦大学泛海国际金融学院和经济学院以及海内外各界朋友的鼎力支持表示感谢。